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外汇入门之外汇投资中的互换与现券的组合交易

   

  第一,“养券回购+互换”的组合,是目前各种套利策略中机会机会最为明显的一种。操作方式如下:进行7日正回购,以回购资金购入央票,同时购入一支IRS-Repo。

  就拿四月十四日的数据来说,1年期央票的利率是4.06%,1年期央票的利率是3.05%,两者的利差是101 BP。根据R007和FR007的走势,两者的走势十分一致,利差三个月均值均在5 BP以内。两股利差只有在大盘股发行期才会显著放大,最大增幅达到57 BP。但自2006年以来,利差的绝对值大于20 BP仅为5个交易日,因此可以将利差的绝对值大于20 bps视为小概率事件。不可忽视的一点是,在货币市场资金吃紧时,该组合交易存在一个潜在风险,即如果正回购融资无法平稳进行,投资者可能会出售央票,从而导致套利失败。

  二是“浮息债+互换”组合。虽然目前浮息债的收益率仅略低于固息债,但如果衰退风险增加,央行停止升息,则浮息债的持有收益可能会低于固息债。通过浮息债和互换进行组合交易,可以锁定未来收益,如果该收益大于固息债收益,且不增加额外风险,则最好采用这种组合策略。

  风险的卖出技巧指:止损,止平。目前主要有以下几种止损方法:技术指标止损、趋势型式止损、损失度止损、基本分析止损。科技指标止损法:根据科技指标发出的销售,作为止损信号,不受其所在的影响。有许...

  自2006年2月实行人民币利率掉期以来,已经经历了两年多的时间。人民币利率掉期交易在2008年2月正式启动,市场参与者逐渐增多,利率掉期名义本额大幅上升,未来市场空间是巨大的。实际交易中,人民币利率掉...

  单方面交易有两种形式,一种是基于未来互换利率和参考利率趋势的判断,另一种是根据持有到期利率的变化趋势来判断持有到期利率的变化趋势,另一种是基于提前平盘的变化趋势。判断单边交易机会,关键在于把握参考利率...

  掉换型套利包括相同基准的掉换型套利和不同基准型套利。互换组合中的相同基准主要是基于对互换利率曲线的形变预期,策略包括增陡交易和蝶式交易。第一,增加陡峭的交易量。对相同参考利率的互换来说,根据互换利率曲...

  市面上炒汇的时机很多,不仅某个品种能得到很多的炒汇时机,而且整个市场各品种在不同的时间都有很多的炒汇时机。外汇市场的魅力之一就是炒汇的时机让投资者难以选择。面临这么多的投资时机,对投资者来说,切不可走...

  在外汇投资者和交易商之间存在一种天然的不对称性,它决定了超过90%的投资注定要亏损。如果不深入了解 MT的特征,技术面往往只能解决表面化的问题,但离盈利的核心本质还差得很远!赢家与盈亏之比,止损高胜率...

  我们可以作出经济预测,因为经济现象是有客观规律的,这种规律是可以认识的,也是可以在一定程度上加以控制的。因此,我们可以根据所观察到的规律性来推断未来的发展变化。(1)经济预测是根据经济运行的两个基本原...

  银行间外汇交易市场(行间汇市)在国际银行间已经存在了几十年了。该市场成交量巨大,几乎没有银行以外的其他人参与,但自1999年以来,随着互联网的发展,外汇零售业务(零售汇市)开始蓬勃发展,以此为市场服务...

  若汇价上涨或下跌伴随着成交量扩大,则一方面说明汇价上涨或下跌分别受到多方积极追捧抑或空方的积极,即成交量上升或下跌的趋势使汇价上涨;另一方面说明由于成交量增加而导致的汇价下跌能量逐渐,汇价上涨...

  外汇跟单交易就是说一些阅历丰富的投资者和技术专业的投资分析师等,由她们荐股,别的的股民投资者就跟随她们的交易做订单信息,至从外汇销售市场由了跟单服务项目的出現。针对外汇交易初学者而言,当她们第一次接触...

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